Metodología de trading TD Sequential de Tom DeMark



La metodología secuencial de Tom DeMark o TD Sequential es un indicador bastante conocido entre los conocedores de este autor que en los países de habla hispana no son muchos. En realidad este indicador es una mezcla de un poco de todo por lo cuál será del agrado tanto de los traders sistemáticos como de los amantes del análisis técnicos, incluidos aquellos que gustan de los recuentos de ondas.
Para calcular el TD Sequential se requieren de tres fases:
Fase I: Formación del patrón

Primeramente tendremos una señal de compra en caso de que se produzcan 9 cierres consecutivos que cumplan la condición de ser todos menores al cierre de hace cuatro sesiones. Así mismo, el ciere que precedió al primero de los 9 cierres deberá ser mayor o al menos igual al cierre de hace cuatro sesiones.La señal de venta se producirá si se observan 9 cierres consecutivos mayores que el cierre producido de hace unas 4 sesiones. Ademas, el cierre precedente al primero de los 9 cierres tiene que ser menor o al menos igual al cierre de hace unas 4 sesiones.


Fase II: La cuenta atras

Una vez que se haya completado el patron, se debe confirmar la señal para lo cual en el caso de la señal de compra hay que esperar a que se produzcan 13 cierres, todos ellos menores que el cierre producido hace 2 sesiones. Ya en esta fase no es imprescindible que estos cierre sean consecutivos, ya que en caso contrario practicamente no sería posible encontrar ninguna señal que se base en el TD Sequential.La confirmación de la señal de venta se produce cuando se observa lo contrario, es decir cuando se dan 13 cierres mayores que el cierre de hace 2 sesiones. En este caso, tampoco es necesarios que esos 13 cierres sean consecutivos.

Fase III: Entrada del trade

Después de haber sido verificado tanto el patrón como la cuenta atrás, Tom DeMark aconseja las siguientes formas de entrar en el mercado:
  • Entrar directamente una vez que cierra la treceava barra que sirve de confirmación a la cuenta atras. Esta constituye la forma más agresiva y la que conlleva logicamente mayor riesgo pero a la ves nos permite acercarnos mucho ya sea al máximo o al mínimo del mercado antes de que este gire.
  • También podemos comprar una vez que se produzca un cierre mayor al cierre de hace cuatro sesiones, una vez que se haya completado la cuenta atras. En el caso de venta, la entrada se puede hacer después de que se produce un cierre menor al cierre de hace 4 sesiones. En este caso, aunque la entrada se produzca algo más tarde, podemos confirmar el giro con mayor seguridad.
  • Por último, otra manera de entrar al mercado sería comprar una vez que se observe un cierre por arriba del máximo de hace dos sesiones una vez que se complete la cuenta atras. En el caso de venta, se entra una vez que se produce un cierre menor al mínimo de hace dos sesiones.
DeMark también establece una serie de regla que le permiten al trader aumentar la fiabilidad en las señales brindadas por los patrones anteriores, lo cuál denomina perfeccionamiento. De esta forma, para las señales de compra, lo mejor es que durante la formación del patrón, las barras 8 o 9 deben tener un mínimo menor al de los mínimo de las barras 6 y 7. Además en la cuenta atras, el mínimo de la barra 13 debe ser menor o al menos igual al de la barra 8.Para las señales de venta, lo idea es que en el transcurso de la formación del patrón el máximo de la octava o la novena barra tiene que ser mayor que los máximos tanto de la barra 6 como de la barra 7. Por otro lado en la cuenta atras, el máximo de la barra 13 debe ser mayor o al menos igual al cierre de la barra 8.Para entender mejor en que consiste el TD Sequential, se puede estudiar el siguiente ejemplo donde se muestra un gráfico del para GBP/USD con diversas secuencias representadas:En este caso, los números de coloración verde que aparecen en cada barra indican el recuento de la fase I. La primera flecha roja que está colocada sobre el 9 indica que finalmente el patrón de la fase I se ha completado. Es a partir de esta barra donde se inicia la cuenta hacia atras, la cuál se marca con números de coloración roja. En el preciso momento en que la vela 13 es alcanzada, el TD Sequential le indica al trader que el movimiento alcista previo ha concluido, por lo cual puede entrar al mercado vendiendo. Se puede observar como se ha formado un nuevo patrón de venta a la vez que se realizaba la cuenta hacia atras, que en este caso es la segunda serie de números verdes.

Siguiendo el ejemplo anterior se puede observar como a finales del mes de julio, se produce un posible patrón de compra (en la tercera serie de números de color verde) el cual es seguido posteriormente de una cuenta atras formada por una segunda serie de números rojos que sirve para confirmarlo. No obstante, en este caso algunas barras que pueden ser la número 13 ha sido marcadas con una cruz ya que no cumplen con las restricciones para aumentar la fiabilidad de la formación descritas por DeMark.Por último, la barra que se ha marcado como 13, si cumple por completo con los requisitos normales de la metodología, es decir que su cierre está por debajo del de hace dos barras.

Al mismo tiempo cumple con las restricciones ya que su mínimo es menor al de la barra 8 y por lo tanto se tiene una clara señal de compra.Hasta el momento se ha analizado la técnica de trading de DeMark en su estado puro y sin mucha complicación y como se ha podido ver no hay ningún oscilador mágico ni líneas de tendencia especiales, solamente lo que se denomina “market timing” para poder obtener soportes y resistencias puros. Si se combina esta estrategia con una adecuada gestión monetaria y de riesgo, puede ser bastante rentable, sobre todo para aquellos traders de posición que quieran incluirla en su arsenal y tengan la paciencia para esperar a que dos secuencias de completen para ejecutar la orden de compra/venta en el momento adecuado.