Transformación Inversa de Fisher en el Forex Trading


El objetivo de los osciladores es ayudarles a los operadores a tomar decisiones acerca de la compra o la venta de determinado instrumento de operación. El problema es que muy pocas veces las señales resultan ser claras y objetivas y si un trader basa se basa solo en esos indicadores al abrir una posición está tentando bastante a la suerte. Un método propuesto por John Ehlers busca precisamente evitar eso, mediante la obtención de señales fiables de compra y venta.
La idea fundamental detras de los indicadores de Ehlers es la de alterar la distribución de probabilidad de nuestros indicadores. Si tomamos la ecuación de la transformación de Fisher y despejamos la X obtenemos la siguiente expresión:


Como resultado, esta ecuación produce valores que estan acotados (limitados) entre -1 y +1 de modo que para los valores superiores a 0.5 en valor absoluto, la función de esa ecuación siempre tiende a +/-1. Para que la aplicación de esta ecuación tenga algún sentido dentro del trading, los valores para la X deben estar acotados ya que en caso contrario, a partir de ciertos valores la función produciría solo valores de tipo unitario sin variación. Por tal motivo lo mejor es emplear osciladores cuyos valores ya estén acotados y que podamos suavizarlos.

En este caso podríamos tomar como ejemplo un oscilador conocido como StochRSI el cual se produce a la hora de emplear un estocástico y aplicarlo al RSI. En mi caso nunca he empleado este oscilador, si bien he leído que da buenos resultados aunque no es una manera muy fina de suavizar el RSI para lo cuál es más útil emplear la transformación inversa de Fisher.


Actualmente, un programador de Metatrader 4 llamado Sylvain Vervoort desarrolló un indicador basado en el RSI el cual aplica la suavización por medio de Fisher. Este indicador proporciona xseñales bastante fiables y sencillas de seguir ya que a diferencia del RSI sin suavizar es menos propenso a generar señales producto del ruido del mercado.

En la siguiente imagen se muestran las señales producidas por el indicador de Vervoort:






Para su cálculo, se comienza por suavizar la curva de precios por medio de un "arco iris" de medias móviles ponderadas. Seguidamente, esta curva de precios suavizada se emplea para calcular el RSI, el cual es suavizado con una media móvil exponencial de rezago-cero desarrollada por Vervoort. Finalmente la curva resultante es transformada con un filtro basado en la inversa de Fisher.
*Pueden descargar este indicador por medio del siguiente enlace:
-RSI suavizado por medio de la transformación inversa de Fisher.

Con base en el resultado anterior, el trader puede emplear las siguientes reglas de trading sencillas:
  • Comprar cuando el indicador cruza al alza el nivel inferior (línea inferior punteada) que en este caso se le asigna un valor de 12.
  • Vender cuando el indicador cruza a la baja el nivel superior (línea superior punteada) que en este caso se le asigna un valor de 88.
Empleando estas reglas sencillas podemos obtener señales claras tanto de compra como de venta más objetivas. Esta técnica de trading tiene la ventaja de poder aplicarse a otros osciladores que funcionen de manera similar al RSI como el %R Williams por ejemplo de manera tal que puedan ser modificados empleando el procedimiento anterior.