Transformación Inversa de Fisher en el Forex Trading

El objetivo de los osciladores es ayudarles a los operadores a tomar decisiones acerca de la compra o la venta de determinado instrumento de operación. El problema es que muy pocas veces las señales resultan ser claras y objetivas y si un trader basa se basa solo en esos indicadores al abrir una posición está tentando bastante a la suerte. Un método propuesto por John Ehlers busca precisamente evitar eso, mediante la obtención de señales fiables de compra y venta.
La idea fundamental detras de los indicadores de Ehlers es la de alterar la distribución de probabilidad de nuestros indicadores. Si tomamos la ecuación de la transformación de Fisher y despejamos la X obtenemos la siguiente expresión:



Como resultado, esta ecuación produce valores que estan acotados (limitados) entre -1 y +1 de modo que para los valores superiores a 0.5 en valor absoluto, la función de esa ecuación siempre tiende a +/-1. Para que la aplicación de esta ecuación tenga algún sentido dentro del trading, los valores para la X deben estar acotados ya que en caso contrario, a partir de ciertos valores la función produciría solo valores de tipo unitario sin variación. Por tal motivo lo mejor es emplear osciladores cuyos valores ya estén acotados y que podamos suavizarlos.

En este caso podríamos tomar como ejemplo un oscilador conocido como StochRSI el cual se produce a la hora de emplear un estocástico y aplicarlo al RSI. En mi caso nunca he empleado este oscilador, si bien he leído que da buenos resultados aunque no es una manera muy fina de suavizar el RSI para lo cuál es más útil emplear la transformación inversa de Fisher.


Actualmente, un programador de Metatrader 4 llamado Sylvain Vervoort desarrolló un indicador basado en el RSI el cual aplica la suavización por medio de Fisher. Este indicador proporciona xseñales bastante fiables y sencillas de seguir ya que a diferencia del RSI sin suavizar es menos propenso a generar señales producto del ruido del mercado.

En la siguiente imagen se muestran las señales producidas por el indicador de Vervoort:




Para su cálculo, se comienza por suavizar la curva de precios por medio de un "arco iris" de medias móviles ponderadas. Seguidamente, esta curva de precios suavizada se emplea para calcular el RSI, el cual es suavizado con una media móvil exponencial de rezago-cero desarrollada por Vervoort. Finalmente la curva resultante es transformada con un filtro basado en la inversa de Fisher.