Estrategia de Trading del Fixed Candle Range




Antes de comenzar a explicar esta técnica de trading vamos a hablar un poco sobre el movimiento de los precios. Si bien predecir estos movimientos resulta en extremo dificil la realidad es que el precio se mueve de forma continua sobre rangos fijos que pueden ser estudiados y analizados con base en patrones de comportamiento de alta fiabilidad, en la volatilidad y en la velocidad del precio. Esta última variable es fundamental en toda estrategia de trading exitosa y solo puede ser detectada y usada por medio de la experiencia. Con base en esto se puede afirmar que la base de la estrategia del Fixed Candle Range no es solamente el rango fijo en sí mismo ya que este es solo una parte de la metodología en la cual se deben tomar en cuenta 4 variables más que el operador debe controlar en todo momento y que son las siguientes:
  • El rango fijo.
  • La velocidad del precio.
  • Las zonas de congestión, apertura y continuación.
  • La adecuada gestión de la posición.
Tal como se puede observar son bastantes variables que deben ser controladas por el operador y dentro de esas variables hay otras que también deben ser observadas pero en esta reseña nos centraremos en las 4 variables antes mencionadas. La técnica de trading que se va a explicar a continuación basa sus señales de entrada en patrones definidos de Rangos Fijos de Velas o Fixed Candle Ranges en los cuales las entradas son más bien dinámicas mientras que las salidas se definen con base en un radio fijo predeterminado.
En este caso, el patrón de alta fiabilidad utilizado para operar será el de Rango Fijo de Velas optimizado aplicado en los siguientes pares de divisas: EUR/USD y GBP/USD. Para comenzar lo primero que hay que hacer es trazar dos rangos fijos sobre las últimas tres candelas del par como se muestra a continuación:


El patrón que se marcó en la imagen anterior es el que vamos a explotar de ahora en adelante, si bien no es lo más importante de la estrategia, solo una parte más de ella. Sin embargo siempre hay que tenerlo en cuenta ya que será usado muchas veces a lo largo de toda la sesión de trading. Hay que tomar en cuenta que para la adecuada utilización de este patrón deben respetarse todos los radios de Profit/Loss de la misma forma que la estructura de división del capital y el tamaño de la posición.Para esta estrategia el operador necesita contar con un capital medio de 50000 euros/dólares (debido a la estructuración de la misma) y debe tener presente que lo más importante ante toda es la estructuración y reestructuración dinámica y constante del portafolio en donde se tiene la siguiente estructura principal:

Capital Inicial: $50000-$50000/50 = $1000 (equivalente al 2% del portafolio).
Como en toda estrategia de trading, la gestión del capital y del riesgo es lo más importante. El capital es dividido en 50 partes de tal manera que cada una de esas partes representa el 2% del capital.
De esta forma el trader operará como si se tratara de 50 cuentas distintas en donde se espera una rentabilidad de 100% por cada portafolio. Por supuesto que esto no se logrará en todos ellos, pero una vez que se consigue una rentabilidad del 100% sobre uno de estos portafolios, será dividido de tal forma que se cree una restructuración dinámica de este. Por ejemplo, supongamos que en uno de nuestros portafolios obtenemos una ganancia del 100% en tres meses con lo cuál tendriamos un total de $2000 en ese portafolio.


Una vez que tenemos una ganancia del 100% en uno de nuestros portafolios la reestructuración consiste en dividir el capital en dos en ese portafolio. Para entender mejor esto en el siguiente esquema se muestra el proceso de reestructuración en caso de que un trader lograra ganancias del 100% en tres portafolios:

Ahora que se ha definido la estructura de los portafolios, lo que sigue es la gestión de los radios Profit/Loss y de las posiciones. En este caso, la gestión de las posiciones se hará de tal forma que se ataquen las ineficiencias del precios desde los 50 portafolios que serán operados todos en el mismo instrumento. La operativa del Rango Fijo de Velas se hará con un tamaño de posición de tipo piramidal de tal modo que se pueda controlar al máximo el riesgo. Esta estructura actúa de forma dinámica teniendo siempre en cuenta si en la última operación se ejecutó el Take Profit o el Stop Loss.
El Stop Loss y el Take Profit serán de 10 pips los cuales siempre deben respetarse mientras que el radio Profit/Loss será de 1:1 si se considera una fiabilidad del 69.3%. Por su parte el apalancamiento utilizado es de 1:100 y cada uno de los 50 portafolios se gestiona de forma totalmente independiente como si de cuentas individuales se tratara. Posteriormente detallaré los posibles escenarios que podemos tener.

Posible escenario con portafolio #1


Para entender mejor lo expuesto anteriormente vamos a poner como ejemplo un posible escenario que podríamos obtener con uno de los portafolios que definimos anteriormente y suponiendo que nuestras operaciones fueron perdedoras.
Entradas:
  • Posición 1: 0.1 Minilotes – Resultado: Llegó al stop loss – Ganancia: -$1.
  • Posición 2: 0.2 Minilotes – Resultado: Llegó al stop loss – Ganancia: -$2.
  • Posición 3: 0.4 Minilotes – Resultado: Llegó al stop loss – Ganancia: -$4.
  • Posición 4: 0.8 Minilotes – Resultado: Llegó al stop loss – Ganancia: -$8.
  • Posición 5: 1.6 Minilotes – Resultado: Llegó al stop loss – Ganancia: -$16.
  • Posición 6: 3.2 Minilotes – Resultado: Llegó al stop loss – Ganancia: -$32.
Total negociado: 6.4 minilotes: Ganancia total: -$127
De llegarse a producir este escenario en alguno de los portafolios lo mejor es acabar el día asumiendo las pérdidas producidas. Por otro lado, en caso de que se cierre una operación con ganancias, hay que empezar nuevamente con el tamaño de posición inicial de 0.1 minilotes con el fin de reiniciar toda la secuencia. Aquellos portafolios que lleguen a producir 20 posiciones ganadoras deben cerrarse por el resto de la sesión del mercado tomando las ganancia obtenidas.
Es importante que los portafolios esten en constante movimiento hasta que se llegue a uno de los objetivos diarios ya sea de ganancias o perdidas tal como se definieron anteriormente siempre teniendo en mente que cada portafolio es independiente de los demás.
Hasta aquí hemos visto en que consiste la dinámica básica de esta estrategia de trading y ahora vamos a analizar como se emplea el patrón de candelas que estudiamos al inicio. Para que la estrategia sea exitosa el trader necesita muchas entradas y salidas tal como veremos a continuación. La metodología que explicaremos a continuación la vamos a aplicar primero a un solo portafolio y posteriormente la vamos a extender a las restantes de la misma forma.

Aplicación del rango fijo de candelas

Lo primero que hay que hacer es timar las tres primeras candelas que se forman a partir de las 0:00 horas GMT y trazamos el Rango Fijo de las Candelas (Fixed Candle Range)
Tomando las tres primeras velas formadas tras las 0:00 h. GMT, trazamos el Fixed Candle Range (agrandar la imagen con un click):

De acuerdo a este ejemplo, en la primera entrada debemos comprar por la rotura al alza del primer rango de tres candelas con lo cuál obtenemos una ganancia de 10 pips. Posteriormente hay que tomar la vela en que se ejecutó la salida de la posición y contar tres candelas hacia atras con lo cuál dibujamos otro Rango Fijo de Candelas, continuando así sucesivamente con el mismo procedimiento. Como se puede ver en sí la metodología es bastante sencilla de aplicar, solamente hay que seguirla con cuidado y respetar siempre los stop loss y los take profit. El exito de esta técnica depende de la disciplina y de seguir sus reglas. En la imagen que se muestra a continuación se puede ver la siguiente operación, la cuál acabo en pérdida, así como la manera de calcular el siguiente Rango Fijo de Candelas (agrandar la imagen con un click):

En este punto el trader ya sabe como emplear el Rango Fijo de Candelas, como calcular el tamaño de cada posición y como volver a calcular el nuevo rango para volver entrar al mercado. A partir de ahora el trader solo tiene que atacar el precio desde ángulos distintos, especificamente desde 50.
Hay que tener en mente que cada portafolio debe entrar a operar en un periodo u horario distinto. De esta forma el primero entrará a las 0:00 horas GMT, el segundo a las 0.05 horas GMT, el tercero a las 0.10 horas GMT, el cuarto a las 0.15 horas GMT y así de forma sucesiva.
Una vez que el trader tenga funcionando todos los portafolios al mismo tiempo solo tendrá que gestionar las posiciones y a la vez ir calculando los patrones de rangos. Si bien se indicó al inicio que esta estrategia debe aplicarse en un solo activo, también existe la posibilidad par el trader de repartir los 50 portafolios entre dos activos, como por ejemplo los pares de divisas EUR/USD y GBP/USD. De esta forma en el primer par podemos emplear 25 portafolios y en el segundo los 25 restantes.
Al final, siempre tendremos 50 "cuentas distintas" operando de la misma manera y en el mismo instrumento pero con la des correlación horaria trabajando en nuestro provecho. En este caso el trader estará atacando al activo desde todos los ángulos y rangos de horarios disponibles. En uno de los artículos de donde obtuve la información para esta reseña, afirman que la ganancia trimestral estimada mediante esta técnica de trading es del 92.7% sobre un mínimo de al menos 30 portafolios. En este caso, el trader tendría al final de ese periodo mas de 70 portafolios y seguiría expandendo aún más el capital disponible en su cuenta.